Сравнение FEHIX с HIMU

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HIMU в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEHIX и HIMU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности HIMU в 5.22%

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и HIMU.

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.