PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с HIMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. Over the past year, FEHIX returned 4.29% vs 7.39% for HIMU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEHIX показывает доходность 2.64%, а HIMU немного выше – 2.68%.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

HIMU

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и HIMU

2026 (YTD)2025
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-2.26%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.68%1.14%

Correlation

The correlation between FEHIX and HIMU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between FEHIX and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с HIMFX

Доходность на риск

FEHIX vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXHIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.61

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.30

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.25

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

7.08

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HIMU равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и HIMU

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и HIMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-8.01%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.29%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.76%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и HIMU

First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.26%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.15%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.62%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

7.42%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

7.42%

-2.45%

Сравнение комиссий FEHIX и HIMU

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HIMU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и HIMU

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности HIMU в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.15%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and HIMU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.45%) compared to HIMU (1.26%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs HIMU's -8.01%.

HIMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и HIMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор