PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, FEHIX returned 4.45%/yr vs 2.31%/yr for FMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FEHIX превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.31% соответственно.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и FMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%

Correlation

The correlation between FEHIX and FMB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.24

Over the past year, FEHIX and FMB have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB

Доходность на риск

FEHIX vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.70

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.92

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.63

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

9.44

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FMB равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.70

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FMB

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-14.16%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-2.73%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-4.76%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-14.16%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-14.16%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.50%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.61%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.76%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FMB

First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.88%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.91%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

2.67%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

3.71%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.55%

+0.42%

Сравнение комиссий FEHIX и FMB

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FMB

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and FMB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.45%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FMB's -14.16%.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор