Сравнение FEHIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FEHIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEHIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | -0.47% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 4.62% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.74% против 5.44% соответственно.
FEHIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.74%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEHIX и FHYSX
FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
FEHIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FEHIX
FHYSX
Сравнение FEHIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.71 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.43 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.73 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.03 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.71 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEHIX и FHYSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHIX и FHYSX
Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 5.63% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FEHIX и FHYSX
Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -21.45% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -2.50% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -16.93% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -21.45% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.77% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.61% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.62% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHIX и FHYSX
First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.38% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.43% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 3.79% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.20% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.77% | -0.81% |