PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGOX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGOX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FEGOX превзошли акции FEVIX по среднегодовой доходности: 15.37% против 10.81% соответственно.

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class C

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с OPGSXFEGOX с FGADX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий FEGOX и FEVIX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEGOX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGOXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.47

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.08

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.18

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

8.64

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGOXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.47

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между FEGOX и FEVIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и FEVIX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и FEVIX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGOXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-36.44%

-35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-9.38%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-19.34%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-29.97%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-7.02%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-4.04%

-27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.36%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и FEVIX

First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGOXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

3.86%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

8.21%

+24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

13.39%

+25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

12.54%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

13.79%

+13.42%