PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%29.56%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий FEGIX и SGDLX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

FEGIX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

13.16

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEGIX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и SGDLX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SGDLX в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и SGDLX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-47.59%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-28.77%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-43.47%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-20.55%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-18.26%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и SGDLX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) составляет 15.59%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

16.67%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

33.91%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

40.51%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

31.15%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

33.68%

-6.45%