PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGIX с DBCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - FEGIX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, FEGIX returned 14.14%/yr vs 7.08%/yr for DBCMX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FEGIX charges 0.96%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 14.14% против 7.08% соответственно.

FEGIX

1 день
1.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.86%
1 год
58.98%
3 года*
38.13%
5 лет*
20.06%
10 лет*
14.14%

DBCMX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
29.36%
6 месяцев
30.72%
1 год
37.84%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGIX и DBCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		4.10%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.36%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Correlation

The correlation between FEGIX and DBCMX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

The correlation between FEGIX and DBCMX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FBGRXFEGIX с FEAMX
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX

Доходность на риск

FEGIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXDBCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.84

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.72

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

7.09

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

26.68

-20.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DBCMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.84

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и DBCMX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и DBCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGIXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-37.62%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-5.48%

-21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-14.75%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-27.60%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-37.62%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-3.51%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-13.27%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

1.45%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и DBCMX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGIXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

5.92%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

12.23%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

13.71%

+24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

16.33%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

14.64%

+12.55%

Сравнение комиссий FEGIX и DBCMX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и DBCMX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DBCMX в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.35%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.15%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGIX and DBCMX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (11.68%) compared to DBCMX (5.92%). In terms of maximum drawdown, FEGIX dropped -70.38% vs DBCMX's -37.62%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGIX и DBCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор