Сравнение FEGE с USFE
FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and USFE (First Eagle US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds from First Eagle. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for USFE.
Доходность
Сравнение доходности FEGE и USFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEGE и USFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.56% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between FEGE and USFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGE vs. USFE — Ранг доходности на риск
FEGE
USFE
Сравнение FEGE c USFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle US Equity ETF (USFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGE | USFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.18 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок FEGE и USFE
Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки USFE в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и USFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -9.37% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.33% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.71% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGE и USFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.81% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 11.81% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 11.81% | +2.81% |
Сравнение комиссий FEGE и USFE
FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGE и USFE
Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как USFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.17% | 1.28% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEGE and USFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.
FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for USFE.
Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.45% for USFE.
Подберите оптимальное распределение для FEGE и USFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор