PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

FEGE и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и MFVL

2026 (YTD)2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%1.69%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX

Сравнение комиссий FEGE и MFVL

И FEGE, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

FEGE vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

-0.31

+2.19

Корреляция

Корреляция между FEGE и MFVL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и MFVL

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и MFVL

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-6.49%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-6.05%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.47%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

11.71%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

11.71%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

11.71%

+3.16%