Сравнение FEGE с FEMD
FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FEMD.
Доходность
Сравнение доходности FEGE и FEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEGE и FEMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.56% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 4.92% |
Correlation
The correlation between FEGE and FEMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGE vs. FEMD — Ранг доходности на риск
FEGE
FEMD
Сравнение FEGE c FEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGE | FEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.73 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FEGE и FEMD
Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, примерно равная максимальной просадке FEMD в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и FEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -11.51% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.38% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGE и FEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 19.98% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.98% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.98% | -5.36% |
Сравнение комиссий FEGE и FEMD
FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGE и FEMD
Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как FEMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.17% | 1.28% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEGE and FEMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for FEMD.
FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while FEMD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.55% for FEMD.
Подберите оптимальное распределение для FEGE и FEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор