PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и UMMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDXUMMGX с DUTMX

Сравнение комиссий FEDUX и UMMGX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.95

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.09

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

6.63

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.94

-1.12

Корреляция

Корреляция между FEDUX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и UMMGX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и UMMGX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-20.86%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.76%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.58%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.73%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.87%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и UMMGX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Columbia Bond Fund (UMMGX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.05%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.43%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.31%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.18%

-2.04%