PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с PMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с PMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и PMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и PMBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

PIMCO Total Return II Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с DUTMXPMBIX с DFXIXPMBIX с BIMSX

Сравнение комиссий FEDUX и PMBIX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMBIX в 0.50%.

PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXPMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.28

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.63

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.88

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. PMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PMBIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и PMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXPMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.90

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.06

-1.24

Корреляция

Корреляция между FEDUX и PMBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и PMBIX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PMBIX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и PMBIX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и PMBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXPMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-19.54%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.26%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.33%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.25%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.09%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и PMBIX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXPMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.92%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.87%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.74%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.02%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.05%

-1.91%