PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с PMBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDUX с PMBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDUX (Fidelity Education Income Fund) and PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FEDUX returned -0.46%/yr vs 0.25%/yr for PMBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEDUX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for PMBIX.

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и PMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.06%.

FEDUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.65%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—

PMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.97%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDUX и PMBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		0.24%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.06%8.18%2.46%6.45%-14.65%0.73%

Correlation

The correlation between FEDUX and PMBIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between FEDUX and PMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

PIMCO Total Return II Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с APBDXFEDUX с VUAA.LFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX
Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с BIMSXPMBIX с DFXIXPMBIX с DUTMX

Доходность на риск

FEDUX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXPMBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.30

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.92

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.65

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.21

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. PMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMBIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и PMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXPMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.06

-1.20

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и PMBIX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и PMBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDUXPMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-19.54%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.42%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.80%

-6.11%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.00%

-19.51%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.88%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.25%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.08%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и PMBIX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDUXPMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.68%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.31%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.34%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

6.08%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

5.09%

-1.97%

Сравнение комиссий FEDUX и PMBIX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и PMBIX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности PMBIX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.39%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.92%3.84%3.79%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

FEDUX and PMBIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBIX has higher volatility (1.68%) compared to FEDUX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FEDUX dropped -12.00% vs PMBIX's -19.54%.

FEDUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDUX и PMBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор