Сравнение FEDTX с KF
FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDTX returned 10.29%/yr vs 16.73%/yr for KF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDTX charges 1.76%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности FEDTX и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDTX показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 105.08%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 10.29% против 16.73% соответственно.
FEDTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.29%
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам FEDTX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 18.68% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between FEDTX and KF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between FEDTX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDTX vs. KF — Ранг доходности на риск
FEDTX
KF
Сравнение FEDTX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDTX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 8.39 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 31.42 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDTX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 5.31 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FEDTX и KF
Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDTX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -85.25% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -25.42% | +15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -28.04% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -47.62% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -52.91% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -5.23% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -37.89% | +28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.77% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDTX и KF
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 4.44%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDTX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 20.50% | -16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 36.05% | -25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 40.36% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 27.41% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 25.92% | -10.20% |
Сравнение комиссий FEDTX и KF
FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDTX и KF
Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности KF в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.63% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
FEDTX and KF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to FEDTX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDTX и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор