PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FEDM returned 16.72% vs 69.98% for PATN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и PATN

2026 (YTD)20252024
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%-7.69%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between FEDM and PATN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between FEDM and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и PATN

Секторы
FEDM
PATN

Финансовые услуги

27.1%
0.8%

Промышленность

17.8%
16.4%

Технологии

10.9%
41.1%

Здравоохранение

10.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.3%

Сырьевые материалы

5.9%
2.9%

Энергетика

5.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
PATN
0.8%

Промышленность

FEDM
17.8%
PATN
16.4%

Технологии

FEDM
10.9%
PATN
41.1%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
PATN
2.9%

Энергетика

FEDM
5.7%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
PATN
9.0%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
PATN

-

Недвижимость

FEDM
1.8%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

FEDM vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.32

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.20

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.89

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

19.80

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.32

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.24

-1.77

Просадки

Сравнение просадок FEDM и PATN

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-16.77%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.40%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.18%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.14%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.55%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и PATN

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.71%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.79%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

18.19%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

21.20%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.84%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.84%

-4.38%

Сравнение комиссий FEDM и PATN

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и PATN

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and PATN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 16.72% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.74% for PATN.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор