PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с PABD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, FEDM returned 16.72% vs 19.29% for PABD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у PABD с доходностью 7.44%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и PABD

2026 (YTD)20252024
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%4.92%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between FEDM and PABD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between FEDM and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и PABD

Секторы
FEDM
PABD

Финансовые услуги

27.1%
29.5%

Промышленность

17.8%
16.3%

Технологии

10.9%
13.5%

Здравоохранение

10.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Сырьевые материалы

5.9%
5.1%

Энергетика

5.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
PABD
29.5%

Промышленность

FEDM
17.8%
PABD
16.3%

Технологии

FEDM
10.9%
PABD
13.5%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
PABD
11.3%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
PABD
4.8%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
PABD
5.1%

Энергетика

FEDM
5.7%
PABD
0.2%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
PABD
5.5%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
PABD
3.2%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
PABD
3.6%

Недвижимость

FEDM
1.8%
PABD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU

Доходность на риск

FEDM vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.82

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.79

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.15

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FEDM и PABD

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-13.37%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.55%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.88%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.64%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и PABD

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 4.71% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.97%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.55%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.53%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.53%

+0.93%

Сравнение комиссий FEDM и PABD

И FEDM, и PABD имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и PABD

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PABD в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and PABD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (4.93%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 16.72% for FEDM. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM and PABD have the same expense ratio: 0.12% per year.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.55% for PABD.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: FlexShares and iShares.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор