Сравнение FEDM с NULC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC).
FEDM и NULC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и NULC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и NULC
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. NULC — Ранг доходности на риск
FEDM
NULC
Сравнение FEDM c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | NULC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.57 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.94 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и NULC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и NULC
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NULC в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и NULC
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и NULC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -34.86% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.34% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.49% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.43% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и NULC
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.48% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.17% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.07% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.83% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.82% | -3.42% |