PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEDM с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с NULC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.64%/yr vs 18.48%/yr for NULC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью 13.04%.

FEDM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
5.67%
С начала года
8.44%
1 год
18.87%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и NULC

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		8.44%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%6.58%

Correlation

The correlation between FEDM and NULC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between FEDM and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и NULC

Секторы
FEDM
NULC

Финансовые услуги

27.0%
17.1%

Промышленность

17.3%
9.5%

Технологии

11.9%
30.1%

Здравоохранение

9.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.8%

Сырьевые материалы

6.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.6%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
NULC
17.1%

Промышленность

FEDM
17.3%
NULC
9.5%

Технологии

FEDM
11.9%
NULC
30.1%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
NULC
10.6%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
NULC
5.8%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
NULC
2.1%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
NULC
7.6%

Энергетика

FEDM
5.4%
NULC
3.4%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
NULC
9.2%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
NULC
2.2%

Недвижимость

FEDM
1.7%
NULC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX

Доходность на риск

FEDM vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.61

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.42

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

9.81

-4.12

FEDM vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и NULC

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-34.86%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.91%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-18.53%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.57%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.38%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.19%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и NULC

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеют волатильность 3.25% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.66%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

13.37%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.97%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.92%

-3.50%

Сравнение комиссий FEDM и NULC

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и NULC

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности NULC в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.94%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and NULC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.31%) compared to FEDM (3.25%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs NULC's -34.86%.

On 3-year performance, NULC leads with 18.48% vs 13.64% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULC has performed better with a 18.48% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 2.94% for FEDM.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NULC is Large Cap Growth Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. They also come from different issuers: FlexShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.20% for NULC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор