PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEDM с NULC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEDM и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и NULC


2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
-2.29%16.29%18.71%22.54%-20.18%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.


FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
10 лет*

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FEDM и NULC

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FEDM vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDMNULCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.94

-0.47

FEDM vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEDMNULCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между FEDM и NULC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и NULC

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NULC в 10.41%


TTM2025202420232022202120202019
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и NULC

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и NULC.


Загрузка...

Показатели просадок


FEDMNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-34.86%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.34%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.49%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.43%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и NULC

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEDMNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.48%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.17%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.07%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.83%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.82%

-3.42%