PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с NFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 12.87%/yr for NFRA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 8.66%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFRA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.93%
1 год
13.74%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.51%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и NFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.66%18.42%4.76%8.96%-10.11%1.89%

Correlation

The correlation between FEDM and NFRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between FEDM and NFRA shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и NFRA

Секторы
FEDM
NFRA

Финансовые услуги

27.1%
0.7%

Промышленность

17.8%
25.9%

Технологии

10.9%
1.8%

Здравоохранение

10.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.1%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

5.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
21.8%

Коммунальные услуги

3.5%
25.0%

Недвижимость

1.8%
4.7%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
NFRA
0.7%

Промышленность

FEDM
17.8%
NFRA
25.9%

Технологии

FEDM
10.9%
NFRA
1.8%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
NFRA
3.6%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
NFRA
0.1%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
NFRA

-

Энергетика

FEDM
5.7%
NFRA
11.6%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
NFRA
0.2%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
NFRA
21.8%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
NFRA
25.0%

Недвижимость

FEDM
1.8%
NFRA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

FEDM vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.91

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.06

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FEDM и NFRA

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-32.49%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.28%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-11.15%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.39%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.53%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.27%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и NFRA

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.36%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.30%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

10.37%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.98%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.97%

+1.49%

Сравнение комиссий FEDM и NFRA

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и NFRA

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NFRA в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.55%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and NFRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to NFRA (3.36%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs NFRA's -32.49%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 12.87% for NFRA. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.80% for FEDM.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NFRA is Utilities Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.47% for NFRA.

NFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор