PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEDM с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEDM и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и FEIG


2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
-0.33%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью -0.33%.


FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
10 лет*

FEIG

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.48%
3 года*
4.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Сравнение комиссий FEDM и FEIG

И FEDM, и FEIG имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FEDM vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDMFEIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.18

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.65

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.88

+1.59

FEDM vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FEIG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEDMFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.06

+0.46

Корреляция

Корреляция между FEDM и FEIG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и FEIG

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FEIG в 4.81%


TTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
4.81%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и FEIG

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FEIG.


Загрузка...

Показатели просадок


FEDMFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-22.26%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-2.88%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.36%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.81%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.97%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и FEIG

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEDMFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

2.21%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

3.07%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

5.36%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

7.48%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

7.48%

+8.92%