Сравнение FEDM с FEIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG).
FEDM и FEIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и FEIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.33% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью -0.33%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEIG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и FEIG
И FEDM, и FEIG имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. FEIG — Ранг доходности на риск
FEDM
FEIG
Сравнение FEDM c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.18 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.65 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 4.88 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.06 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и FEIG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и FEIG
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FEIG в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.81% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и FEIG
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FEIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -22.26% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.88% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.36% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.81% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.97% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и FEIG
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 2.21% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 3.07% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 5.36% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.48% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.48% | +8.92% |