PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с FEIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 5.07%/yr for FEIG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.67%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEIG

1 день
0.19%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.35%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и FEIG

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.67%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Correlation

The correlation between FEDM and FEIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с USIGFEIG с QDFFEIG с NFRAFEIG с RAVI

Доходность на риск

FEDM vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMFEIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.23

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.91

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.82

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEIG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FEDM и FEIG

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FEIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-22.26%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-2.81%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-6.67%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.37%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.51%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.92%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и FEIG

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.44%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

3.25%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.40%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

7.39%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

7.39%

+9.07%

Сравнение комиссий FEDM и FEIG

И FEDM, и FEIG имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и FEIG

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FEIG в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.74%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and FEIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to FEIG (1.44%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs FEIG's -22.26%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 5.07% for FEIG. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM and FEIG have the same expense ratio: 0.12% per year.

FEIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.80% for FEDM.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FEIG is Corporate Bonds. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR.

FEIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и FEIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор