PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с PRMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.17%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PRMSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции PRMSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.55% соответственно.

FEDDX

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.17%
С начала года
4.17%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.27%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.53%

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV

Сравнение комиссий FEDDX и PRMSX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

FEDDX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXPRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.54

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.03

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.91

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

7.89

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PRMSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.54

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между FEDDX и PRMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и PRMSX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PRMSX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.46%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и PRMSX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и PRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-71.13%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.56%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-43.24%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-46.28%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-17.96%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-21.21%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.28%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и PRMSX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 6.44%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.38%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.22%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.16%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.35%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.32%

-2.67%