PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FEDCX и FTIHX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.32

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

9.30

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между FEDCX и FTIHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и FTIHX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и FTIHX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-35.75%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-11.25%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-29.99%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-8.61%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.31%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.88%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

7.78%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

11.04%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

16.05%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

15.09%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

16.02%

-9.43%