PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDAX с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 10.72%/yr for VMMSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEDAX charges 1.49%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDAX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 20.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDAX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VMMSX немного впереди с 10.72%.

FEDAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.92%
6 месяцев
21.86%
1 год
40.35%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.66%

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDAX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		19.92%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between FEDAX and VMMSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between FEDAX and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с FEDGXFEDAX с CNWIXFEDAX с DEMAXFEDAX с PZIEXFEDAX с FIQGXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEDDX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

FEDAX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.96

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.76

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.66

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.53

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и VMMSX

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDAXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-39.28%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-13.46%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-18.37%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-37.39%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-38.82%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-13.41%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и VMMSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDAXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.08%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.89%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

16.63%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.78%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.38%

-2.62%

Сравнение комиссий FEDAX и VMMSX

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и VMMSX

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

FEDAX and VMMSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs VMMSX's -39.28%.

FEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDAX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор