PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDAX с KF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 17.29%/yr for KF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDAX charges 1.49%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDAX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 112.42%. За последние 10 лет акции FEDAX уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 10.66% против 17.29% соответственно.

FEDAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.92%
6 месяцев
21.86%
1 год
40.35%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.66%

KF

1 день
-1.28%
1 месяц
26.02%
С начала года
112.42%
6 месяцев
119.32%
1 год
237.36%
3 года*
50.20%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDAX и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		19.92%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
KF
The Korea Fund Inc		112.42%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Correlation

The correlation between FEDAX and KF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.67

The correlation between FEDAX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с FEDGXFEDAX с CNWIXFEDAX с DEMAXFEDAX с PZIEXFEDAX с FIQGXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEDDX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX

Доходность на риск

FEDAX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
5.95

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
5.31

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

9.40

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

35.25

-18.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 3.09, что ниже коэффициента Шарпа KF равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

5.95

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и KF

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDAXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-85.25%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-25.42%

+15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-28.04%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-47.62%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-52.91%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.84%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-37.89%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.77%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и KF

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 4.42%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDAXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

20.55%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

35.84%

-25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

40.16%

-26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

27.37%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

25.90%

-10.14%

Сравнение комиссий FEDAX и KF

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и KF

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности KF в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
KF
The Korea Fund Inc		0.57%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

FEDAX and KF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.55%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs KF's -85.25%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDAX и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор