Сравнение FECGX с VRTGX
FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FECGX returned 6.22%/yr vs 6.15%/yr for VRTGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FECGX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности FECGX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FECGX на уровне 18.46% и VRTGX на уровне 18.46%.
FECGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам FECGX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 18.46% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.46% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 7.19% |
Correlation
The correlation between FECGX and VRTGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between FECGX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FECGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
FECGX
VRTGX
Сравнение FECGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FECGX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 10.20 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FECGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FECGX и VRTGX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FECGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -41.97% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -14.80% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -28.54% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -40.48% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -10.44% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и VRTGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 6.44% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FECGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 15.87% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 21.37% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.55% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 24.51% | +2.68% |
Сравнение комиссий FECGX и VRTGX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VRTGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и VRTGX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VRTGX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FECGX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to FECGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs VRTGX's -41.97%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FECGX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор