Сравнение FEBZ с XBAP
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 10.65%/yr vs 9.51%/yr for XBAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
FEBZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 5.97% | 12.97% | 16.88% | 20.65% | -10.32% | 15.64% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.65% |
Correlation
The correlation between FEBZ and XBAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between FEBZ and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. XBAP — Ранг доходности на риск
FEBZ
XBAP
Сравнение FEBZ c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBZ | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.04 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 11.29 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 64.34 | -54.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и XBAP
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -14.57% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -1.30% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -8.25% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -14.57% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.69% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.73% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.23% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и XBAP
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.57% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 2.94% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 3.62% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.98% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 9.84% | +2.53% |
Сравнение комиссий FEBZ и XBAP
И FEBZ, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и XBAP
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBZ and XBAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBZ has higher volatility (3.52%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs XBAP's -14.57%.
On 5-year performance, FEBZ leads with 10.65% vs 9.51% for XBAP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 10.65% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBZ and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
FEBZ has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор