PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBZ с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, FEBZ returned 20.13% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

FEBZ

1 день
-0.49%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		7.99%12.97%6.27%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between FEBZ and PBFR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between FEBZ and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEBZ и PBFR

Секторы
FEBZ
PBFR

Технологии

35.3%
36.2%

Финансовые услуги

13.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

FEBZ
35.3%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

FEBZ
13.4%
PBFR
11.9%

Потребительский циклический сектор

FEBZ
10.6%
PBFR
10.1%

Коммуникационные услуги

FEBZ
9.9%
PBFR
10.9%

Здравоохранение

FEBZ
8.8%
PBFR
8.4%

Промышленность

FEBZ
7.8%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

FEBZ
5.2%
PBFR
4.9%

Энергетика

FEBZ
3.0%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

FEBZ
2.5%
PBFR
2.3%

Недвижимость

FEBZ
2.0%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

FEBZ
1.6%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (February) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с FEBZ:
FEBZ с QMARFEBZ с JULZFEBZ с APRZFEBZ с FBUFFEBZ с PQAPFEBZ с JANZFEBZ с CPSM
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

FEBZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBZPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.99

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.36

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.57

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

24.09

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBZ на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.99

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.54

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и PBFR

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-8.50%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-2.82%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.16%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.63%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.53%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и PBFR

TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.64%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

3.34%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

4.33%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

6.89%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

6.89%

+5.46%

Сравнение комиссий FEBZ и PBFR

FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и PBFR

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		2.96%3.20%3.88%6.81%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEBZ and PBFR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBZ has higher volatility (2.29%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, FEBZ leads with 20.13% vs 12.83% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBZ has performed better with a 20.13% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.

FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.01% for PBFR.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор