PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBZ с DECZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - FEBZ tracks the S&P 500 Price Index while DECZ tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 11.22%/yr vs 11.21%/yr for DECZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBZ показывает доходность 7.99%, а DECZ немного выше – 8.14%.

FEBZ

1 день
-0.49%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и DECZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		7.99%12.97%16.88%20.65%-10.32%20.51%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%19.77%

Correlation

The correlation between FEBZ and DECZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.99

The correlation between FEBZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEBZ и DECZ

Секторы
FEBZ
DECZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

FEBZ
35.3%
DECZ
35.3%

Финансовые услуги

FEBZ
13.4%
DECZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

FEBZ
10.6%
DECZ
10.6%

Коммуникационные услуги

FEBZ
9.9%
DECZ
9.9%

Здравоохранение

FEBZ
8.8%
DECZ
8.8%

Промышленность

FEBZ
7.8%
DECZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

FEBZ
5.2%
DECZ
5.2%

Энергетика

FEBZ
3.0%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

FEBZ
2.5%
DECZ
2.5%

Недвижимость

FEBZ
2.0%
DECZ
2.0%

Сырьевые материалы

FEBZ
1.6%
DECZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (February) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с FEBZ:
FEBZ с QMARFEBZ с JULZFEBZ с APRZFEBZ с FBUFFEBZ с PQAPFEBZ с JANZFEBZ с CPSM
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с JUNZDECZ с MARZ

Доходность на риск

FEBZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.98

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.69

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

11.35

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBZ на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBZDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и DECZ

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-16.57%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.53%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.24%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.57%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.53%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.06%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и DECZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) составляет 2.29%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.47%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.20%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.59%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

12.39%

-0.04%

Сравнение комиссий FEBZ и DECZ

И FEBZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и DECZ

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DECZ в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		2.96%3.20%3.88%6.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FEBZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to FEBZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, FEBZ leads with 11.22% vs 11.21% for DECZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, FEBZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 11.22% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.96% for FEBZ.

FEBZ tracks S&P 500 Price Index, while DECZ tracks S&P 500.

FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор