PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

FEBT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и PBJA

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.83%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность -1.09%, а PBJA немного выше – -1.07%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий FEBT и PBJA

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

FEBT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.88

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.53

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEBT и PBJA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и PBJA

Ни FEBT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и PBJA

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-8.50%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.16%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.89%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.58%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и PBJA

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.74%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.31%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.53%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.53%

+3.35%