PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

FEBP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и QFLR

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий FEBP и QFLR

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

13.59

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между FEBP и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и QFLR

Ни FEBP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FEBP и QFLR

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-13.97%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.61%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-4.77%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.61%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и QFLR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.50%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.97%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

9.49%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.32%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

12.89%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

12.89%

-3.73%