PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

FEBP и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и LAPR

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.82%12.06%9.18%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

FEBP

1 день
1.86%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.02%
1 год
13.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий FEBP и LAPR

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.92

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.62

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.71

-0.56

Корреляция

Корреляция между FEBP и LAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и LAPR

FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FEBP и LAPR

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-3.81%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-3.81%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.12%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и LAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.10%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

0.68%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

4.40%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

3.39%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

3.39%

+5.77%