PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с SGOVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и SGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.20%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		4.97%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBIX показывает доходность 5.20%, а SGOVX немного ниже – 4.97%. За последние 10 лет акции FEBIX превзошли акции SGOVX по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.14% соответственно.

FEBIX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.40%
С начала года
5.20%
6 месяцев
11.35%
1 год
24.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.11%

SGOVX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.60%
1 год
30.95%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.02%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA

Сравнение комиссий FEBIX и SGOVX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXSGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.28

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.89

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.75

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

11.26

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOVX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.86

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.88

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEBIX и SGOVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и SGOVX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SGOVX в 8.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.53%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.07%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и SGOVX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и SGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-35.68%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.38%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-21.68%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-24.85%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.86%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.45%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.77%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и SGOVX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 3.90%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.63%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.88%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

13.67%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

11.76%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

11.37%

-2.16%