PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBIX с SGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEBIX (First Eagle Global Income Builder Fund) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both mutual funds - FEBIX is a Global Allocation fund managed by First Eagle, while SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEBIX returned 9.20%/yr vs 10.15%/yr for SGENX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEBIX charges 0.93%/yr vs 1.11%/yr for SGENX.

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции FEBIX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.15% соответственно.

FEBIX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.76%
1 год
22.01%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.20%

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBIX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		8.65%28.34%9.57%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Correlation

The correlation between FEBIX and SGENX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.92

The correlation between FEBIX and SGENX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с FEAMXFEBIX с FEURXFEBIX с FESGX
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Доходность на риск

FEBIX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXSGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.38

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.21

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

8.89

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.89

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.98

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и SGENX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и SGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBIXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-37.60%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.53%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-10.53%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-19.57%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-27.68%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.08%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.42%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и SGENX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 2.34%, в то время как у First Eagle Global Fund Class A (SGENX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBIXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.00%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.18%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.18%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

11.97%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

12.50%

-3.24%

Сравнение комиссий FEBIX и SGENX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и SGENX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SGENX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.69%5.72%6.72%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEBIX and SGENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGENX has higher volatility (3.00%) compared to FEBIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FEBIX dropped -23.05% vs SGENX's -37.60%.

FEBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBIX и SGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор