Сравнение FEAT с HPYM.TO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. FEAT is passively managed, while HPYM.TO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 1.47% for HPYM.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEAT торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у HPYM.TO с доходностью -2.48%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.48% | 11.83% | -1.58% |
Correlation
The correlation between FEAT and HPYM.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
FEAT
HPYM.TO
Сравнение FEAT c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.30 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.81 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.10 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и HPYM.TO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -12.28% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -4.96% | -26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -4.45% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -3.92% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 1.82% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и HPYM.TO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.28% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 4.93% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 6.92% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 8.33% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 8.33% | +22.00% |
Сравнение комиссий FEAT и HPYM.TO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и HPYM.TO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and HPYM.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор