Сравнение FEAMX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEAMX First Eagle Fund of America	-2.22%	22.95%	21.26%	21.30%	-19.90%	19.13%	7.00%	27.41%	-24.23%	16.37%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FEAMX

1 день: 0.28%

1 месяц: -9.60%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: 1.39%

1 год: 17.55%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 7.72%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Fund of America

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FEAMX:

FEAMX с FEBIX FEAMX с FESGX FEAMX с SGGDX FEAMX с FEURX FEAMX с FEGOX FEAMX с DHAMX FEAMX с FEGIX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FEAMX и YFSIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

FEAMX

First Eagle Fund of America

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEAMX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.99	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.16	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.26	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.36	+0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.35	4.42	+1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEAMX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.99	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.45	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.71	-0.28

Корреляция

Корреляция между FEAMX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и YFSIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEAMX First Eagle Fund of America	17.28%	17.24%	15.02%	13.60%	4.42%	21.44%	26.22%	1.16%	35.09%	12.74%	7.87%	3.43%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и YFSIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEAMX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.04%	-35.10%	-9.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.07%	-14.20%	+4.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.89%	-25.14%	-3.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.82%	-11.03%	+1.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.97%	-4.93%	-3.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	4.38%	-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и YFSIX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.36%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEAMX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.36%	9.23%	-4.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.50%	19.89%	-11.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.16%	21.29%	-6.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.72%	15.11%	+0.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.41%	16.20%	+1.21%

Сравнение FEAMX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и YFSIX

Сравнение доходности по годам FEAMX и YFSIX

Доходность по периодам

FEAMX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEAMX и YFSIX

Доходность на риск

FEAMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

FEAMX

YFSIX

Сравнение FEAMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEAMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)