Сравнение FEAMX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEAMX First Eagle Fund of America	-0.54%	22.95%	21.26%	21.30%	-19.90%	19.13%	7.00%	27.41%	-24.23%	19.48%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FEAMX

1 день: 1.72%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -0.54%

6 месяцев: 2.95%

1 год: 19.41%

3 года*: 18.98%

5 лет*: 10.11%

10 лет*: 7.91%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Fund of America

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FEAMX:

FEAMX с FEBIX FEAMX с SGGDX FEAMX с FESGX FEAMX с FEGOX FEAMX с FEGIX FEAMX с FEURX FEAMX с DHAMX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FEAMX и VSTSX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FEAMX

First Eagle Fund of America

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FEAMX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEAMX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.98	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	1.50	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.51	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.67	7.25	+0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEAMX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	0.98	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.61	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.72	-0.28

Корреляция

Корреляция между FEAMX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VSTSX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEAMX First Eagle Fund of America	16.99%	17.24%	15.02%	13.60%	4.42%	21.44%	26.22%	1.16%	35.09%	12.74%	7.87%	3.43%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VSTSX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEAMX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.04%	-34.97%	-10.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.07%	-12.41%	+2.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.89%	-25.35%	-3.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.27%	-6.21%	-2.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.97%	-4.97%	-3.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.64%	2.59%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VSTSX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEAMX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.85%	5.49%	-0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.67%	9.79%	-1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.22%	18.61%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.74%	17.37%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.42%	18.86%	-1.44%

Сравнение FEAMX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VSTSX

Сравнение доходности по годам FEAMX и VSTSX

Доходность по периодам

FEAMX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEAMX и VSTSX

Доходность на риск

FEAMX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

FEAMX

VSTSX

Сравнение FEAMX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEAMX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)