PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 16.91% соответственно.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEGIXFEAMX с DHAMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FEAMX и VPMAX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEAMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.30

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.76

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

16.16

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между FEAMX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VPMAX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VPMAX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-48.32%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.75%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-25.21%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-32.65%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-8.80%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.61%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.20%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VPMAX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.72%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

22.09%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

28.98%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

20.17%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

20.11%

-2.69%