PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%19.48%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FEAMX и VFFSX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FEAMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

7.31

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между FEAMX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и VFFSX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и VFFSX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-33.82%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.12%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-24.51%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.24%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.57%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и VFFSX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.53%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.32%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.91%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.52%

-1.10%