PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с SGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.24%/yr vs 10.15%/yr for SGENX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAMX charges 1.65%/yr vs 1.11%/yr for SGENX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.15% соответственно.

FEAMX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.52%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
30.65%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.12%
10 лет*
9.24%

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		10.02%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Correlation

The correlation between FEAMX and SGENX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1998 г.

0.71

The correlation between FEAMX and SGENX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEGIXFEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Доходность на риск

FEAMX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXSGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.38

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.21

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.53

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

8.89

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.98

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и SGENX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и SGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-37.60%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.53%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-10.53%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-19.57%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-27.68%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.08%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.42%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.99%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и SGENX

First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеют волатильность 2.94% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.00%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.18%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.18%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

11.97%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

12.50%

+4.91%

Сравнение комиссий FEAMX и SGENX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SGENX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и SGENX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности SGENX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		15.72%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and SGENX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGENX has higher volatility (3.00%) compared to FEAMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs SGENX's -37.60%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и SGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор