Сравнение FEAC с TEXN
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 13.23% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between FEAC and TEXN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FEAC
TEXN
Сравнение FEAC c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.75 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и TEXN
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -6.34% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.24% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.12% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 14.19% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.19% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.19% | +3.31% |
Сравнение комиссий FEAC и TEXN
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и TEXN
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and TEXN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.85% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор