Сравнение FEAC с SELV
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEAC returned 24.72% vs 11.14% for SELV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
FEAC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.48% | 18.01% | -1.87% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 12.86% | -2.61% |
Correlation
The correlation between FEAC and SELV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between FEAC and SELV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. SELV — Ранг доходности на риск
FEAC
SELV
Сравнение FEAC c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.89 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 5.03 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и SELV
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -13.73% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.92% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.37% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.22% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и SELV
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.17%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.60% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.67% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 9.53% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.95% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.95% | +5.44% |
Сравнение комиссий FEAC и SELV
FEAC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и SELV
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.77% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.60%) compared to FEAC (3.17%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, FEAC leads with 24.72% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 24.72% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FEAC.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.77% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and SEI. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.15% for SELV.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор