PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FEAC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и SAMT

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий FEAC и SAMT

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.65

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.10

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

11.61

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEAC и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и SAMT

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и SAMT

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-20.57%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.76%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.78%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.00%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.10%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и SAMT

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.05% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.91%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.68%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.78%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.78%

+1.28%