PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAC с IWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while IWV is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 27.44% for IWV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности FEAC и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 10.78%.

FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.44%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и IWV

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.42%18.01%-1.69%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		10.78%16.96%-1.55%

Correlation

The correlation between FEAC and IWV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.97

The correlation between FEAC and IWV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

FEAC vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.13

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.10

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

14.28

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.45

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FEAC и IWV

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEACIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-55.61%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.89%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.76%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.59%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и IWV

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEACIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.11%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.24%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.40%

-0.90%

Сравнение комиссий FEAC и IWV

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и IWV

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что сопоставимо с доходностью IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FEAC and IWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEAC has higher volatility (3.10%) compared to IWV (2.95%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs IWV's -55.61%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 27.44% for IWV. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

FEAC and IWV have nearly identical dividend yields, around 0.85%.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.20% for IWV.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор