Сравнение FEAC с FETH
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FEAC is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FEAC returned 26.41% vs -28.45% for FETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 18.01% | -1.87% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | 8.72% |
Correlation
The correlation between FEAC and FETH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FEAC and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FEAC
FETH
Сравнение FEAC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.42 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.70 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и FETH
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -67.57% | +48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -67.57% | +59.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -65.81% | +63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -33.69% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 40.48% | -38.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 19.78% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 46.89% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 69.15% | -55.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 72.38% | -54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 72.38% | -54.74% |
Сравнение комиссий FEAC и FETH
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и FETH
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and FETH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FEAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FEAC leads with 26.41% vs -28.45% for FETH. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 26.41% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FEAC has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for FETH.
FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.25% for FETH.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор