Сравнение FEAC с FBTC
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEAC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEAC returned 24.72% vs -46.29% for FBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FEAC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.48% | 18.01% | -1.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FEAC and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEAC
FBTC
Сравнение FEAC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.87 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | -1.40 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и FBTC
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -53.35% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -53.35% | +45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -48.89% | +48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -17.64% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 33.11% | -31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 10.78% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 34.75% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 44.27% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 49.78% | -32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 49.78% | -32.39% |
Сравнение комиссий FEAC и FBTC
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и FBTC
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.77% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FEAC (3.17%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FEAC leads with 24.72% vs -46.29% for FBTC. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 24.72% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FEAC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for FBTC.
FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.25% for FBTC.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор