Сравнение FEAC с FBTC
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEAC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs -38.65% for FBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FEAC and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEAC
FBTC
Сравнение FEAC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.79 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | -1.36 | +17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.89 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и FBTC
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -49.33% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -49.33% | +41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -48.00% | +47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -16.01% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 28.41% | -26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 9.39% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 34.38% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 43.61% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 50.13% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 50.13% | -32.63% |
Сравнение комиссий FEAC и FBTC
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и FBTC
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FEAC (3.10%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs -38.65% for FBTC. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FBTC.
FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.25% for FBTC.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор