Сравнение FEAC с FBTC
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FEAC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FEAC returned 26.41% vs -39.80% for FBTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 18.01% | -1.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FEAC and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FEAC
FBTC
Сравнение FEAC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.77 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -1.30 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и FBTC
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -52.07% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -52.07% | +43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -50.43% | +47.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -16.77% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 30.54% | -28.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 13.04% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 34.56% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 44.18% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 50.08% | -32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 50.08% | -32.44% |
Сравнение комиссий FEAC и FBTC
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и FBTC
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FEAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FEAC leads with 26.41% vs -39.80% for FBTC. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 26.41% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FEAC has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for FBTC.
FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.25% for FBTC.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор