PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAC с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 39.38% for FBCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FEAC и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и FBCG

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.42%18.01%-1.69%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%2.08%

Correlation

The correlation between FEAC and FBCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between FEAC and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FEAC vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.14

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.84

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.61

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

10.14

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.83

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FEAC и FBCG

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEACFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-43.56%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-15.17%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.05%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-11.49%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.90%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEACFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.79%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

13.89%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

18.55%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

25.79%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

25.72%

-8.22%

Сравнение комиссий FEAC и FBCG

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и FBCG

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEAC and FBCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FEAC (3.10%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 30.36% for FEAC. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.04% for FBCG.

FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.59% for FBCG.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор