PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FEAC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и BLCR

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FEAC и BLCR

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.89

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

12.09

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.40

-0.93

Корреляция

Корреляция между FEAC и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и BLCR

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и BLCR

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-21.29%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.13%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.11%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.28%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.90%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и BLCR

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 5.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.06%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.45%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

21.12%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.59%

+0.47%