Сравнение FEAC с AVIE
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 23.46% for AVIE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAC показывает доходность 12.42%, а AVIE немного выше – 12.80%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | -6.90% |
Correlation
The correlation between FEAC and AVIE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.39 |
The correlation between FEAC and AVIE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. AVIE — Ранг доходности на риск
FEAC
AVIE
Сравнение FEAC c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.74 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 14.57 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и AVIE
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -12.39% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -4.97% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.36% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.03% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и AVIE
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.10% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.06% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.19% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 9.88% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.94% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.94% | +4.56% |
Сравнение комиссий FEAC и AVIE
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и AVIE
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVIE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and AVIE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAC has higher volatility (3.10%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 23.46% for AVIE. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.85% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.25% for AVIE.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор