Сравнение FDVV с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
FDVV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVV и USPX
FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
FDVV vs. USPX — Ранг доходности на риск
FDVV
USPX
Сравнение FDVV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.97 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDVV и USPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и USPX
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок FDVV и USPX
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -31.21% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.48% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -24.60% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.81% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.51% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.63% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и USPX
Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 4.47%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.73% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.75% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.15% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.98% | +1.10% |