PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-0.74%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FDVIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.55% соответственно.

FDVIX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
3.16%
1 год
19.95%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.52%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с VFFSXFDVIX с FSPSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий FDVIX и VEA

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

FDVIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.81

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.46

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.77

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.77

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDVIX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и VEA

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		13.93%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и VEA

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-60.68%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.63%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-29.71%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-35.73%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.20%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-13.39%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и VEA

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.92%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.68%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.67%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.30%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.26%

-0.35%