PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с VTWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVIX с VTWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVIX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I) and VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FDVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDVIX returned 9.44%/yr vs 12.83%/yr for VTWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDVIX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VTWIX.

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции FDVIX уступали акциям VTWIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.83% соответственно.

FDVIX

1 день
0.73%
1 месяц
5.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
14.20%
1 год
22.66%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.44%

VTWIX

1 день
0.37%
1 месяц
5.70%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.33%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVIX и VTWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		11.54%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		13.18%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%

Correlation

The correlation between FDVIX and VTWIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.92

The correlation between FDVIX and VTWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с VFFSXFDVIX с FXAIXFDVIX с FSPSXFDVIX с VXUS
Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO

Доходность на риск

FDVIX vs. VTWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXVTWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.41

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.19

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

14.27

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. VTWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTWIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXVTWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.49

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и VTWIX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и VTWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVIXVTWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-50.16%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.64%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-16.43%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-26.39%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.20%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.97%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.15%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и VTWIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVIXVTWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.55%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.81%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.36%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.72%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.76%

+0.32%

Сравнение комиссий FDVIX и VTWIX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и VTWIX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности VTWIX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		12.40%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.57%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDVIX and VTWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVIX has higher volatility (6.05%) compared to VTWIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, FDVIX dropped -61.22% vs VTWIX's -50.16%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVIX и VTWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор