PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с VTWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с VTWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и VTWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-0.74%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VTWIX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции FDVIX уступали акциям VTWIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.51% соответственно.

FDVIX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
3.16%
1 год
19.95%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.52%

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с VFFSXFDVIX с FSPSXFDVIX с SPY
Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO

Сравнение комиссий FDVIX и VTWIX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWIX в 0.08%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FDVIX vs. VTWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXVTWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.44

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. VTWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXVTWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDVIX и VTWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и VTWIX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VTWIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		13.93%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и VTWIX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и VTWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXVTWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-50.16%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.74%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-26.39%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.20%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.01%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-7.02%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.53%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и VTWIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXVTWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

6.07%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.75%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.76%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.66%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.73%

+0.18%