PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVIX с FTIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVIX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDVIX returned 7.58%/yr vs 8.77%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDVIX charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 15.53%.

FDVIX

1 день
0.73%
1 месяц
5.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
14.20%
1 год
22.66%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.44%

FTIHX

1 день
0.70%
1 месяц
5.76%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		11.54%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		15.53%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FDVIX and FTIHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between FDVIX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с VFFSXFDVIX с FXAIXFDVIX с FSPSXFDVIX с VTWIXFDVIX с VXUS
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FDVIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.31

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.14

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.93

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

11.54

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и FTIHX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-35.75%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.25%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.15%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-29.99%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-7.22%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и FTIHX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.76%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.02%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

14.30%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.27%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.05%

+1.03%

Сравнение комиссий FDVIX и FTIHX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и FTIHX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности FTIHX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		12.40%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.41%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDVIX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVIX has higher volatility (6.05%) compared to FTIHX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FDVIX dropped -61.22% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVIX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор