PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVIX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVIX с HLMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

FDVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVIX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVIX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		-0.74%27.55%6.42%17.36%-23.70%12.95%19.60%29.83%-15.35%25.62%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDVIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVIX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции HLMIX немного впереди с 8.92%.

FDVIX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
3.16%
1 год
19.95%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.52%

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с FDVIX:
FDVIX с FTIHXFDVIX с VFIAXFDVIX с PRMSXFDVIX с FXAIXFDVIX с VFFSXFDVIX с FSPSXFDVIX с VTWIX
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Сравнение комиссий FDVIX и HLMIX

FDVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

FDVIX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVIX
Ранг доходности на риск FDVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVIX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVIXHLMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.55

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.11

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.19

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.41

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVIX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVIX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVIXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDVIX и HLMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVIX и HLMIX

Дивидендная доходность FDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности HLMIX в 14.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I		13.93%13.83%6.36%4.22%2.17%10.74%0.02%1.48%5.04%0.29%1.54%0.92%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDVIX и HLMIX

Максимальная просадка FDVIX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVIX и HLMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVIXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-58.03%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.50%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-32.76%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-32.76%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-8.07%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-12.76%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVIX и HLMIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class I (FDVIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVIXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.06%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.74%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.58%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.74%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.40%

+0.51%